Matembezi nasibu yasiyo na upendeleo (katika idadi yoyote ya vipimo) ni mfano wa a martingale. … Mlolongo huu kwa hivyo ni martingale. Acha Y =X 2 − n wapi X ni bahati ya mcheza kamari kutoka kwa mfano uliotangulia. Kisha mlolongo {Y : n=1, 2, 3, … } ni martingale.
Je, kutembea bila mpangilio na Drift ni martingale?
1.7. Mifano: matembezi bila mpangilio ni martingale ikiwa ina sifuri ya kuteleza. Njia moja ya jumla ya kupata martingale ni kuanza na kutofautisha bila mpangilio, F(ω), na kufafanua Ft=E[F | Ft].
Unawezaje kujua kama ni martingale?
Kwa ujumla, kama Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) wapi (Xt, ℱt) ni martingale na bt inaweza kupimika ℱt, kisha Yt pia ni martingale yenye heshima ℱt
Muundo wa kutembea bila mpangilio ni nini?
1. Mojawapo ya mifano rahisi na muhimu zaidi katika utabiri wa mfululizo wa saa ni mtindo wa kutembea bila mpangilio. Muundo huu unadhania kuwa katika kila kipindi kigeuzi huchukua hatua ya nasibu mbali na thamani yake ya awali, na hatua hizo zinasambazwa kivyake na kwa kufanana kwa saizi (“i.i.d.”).
Je, asymmetric random walk ni martingale?
Asymmetric random walk
ni martingale. Jambo kuu ni kwamba neno \(n(p-q)) hufidia kuteleza na 'kurejesha usawa'.